четверг, 7 февраля 2013 г.

экзотические опционные модели

Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений.

Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Аникина А. В., Демин Н. С., Рожкова С. В.

Коды указанные автором: УДК:P519.865

Научная рубрика ГРНТИ: 27.47.19 - Исследование операций

Автор научной статьи: Аникина А. В., Демин Н. С., Рожкова С. В.

Нажмите, чтобы читать статью

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка текст научной статьи по специальности «Математика»

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка - тема научной статьи по математике, читать бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Комментариев нет:

Отправить комментарий