Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений.
Аннотация научной статьи по математике, автор научной работы — Аникина А. В., Демин Н. С., Рожкова С. В.
Коды указанные автором: УДК:P519.865
Научная рубрика ГРНТИ: 27.47.19 - Исследование операций
Автор научной статьи: Аникина А. В., Демин Н. С., Рожкова С. В.
Нажмите, чтобы читать статью
Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка текст научной статьи по специальности «Математика»
Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка - тема научной статьи по математике, читать бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Комментариев нет:
Отправить комментарий